LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL PAGAL INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMĄ VEIKIANČIŲ INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ INVESTAVIMO RIZIKOS VALDYMO POLITIKAI KELIAMŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. vasario 14 d. Nr. 03-43
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 41 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:
Patvirtinti Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo rizikos valdymo politikai keliamų reikalavimų aprašą (pridedama).
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2019 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 03-43
PAGAL INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ ĮSTATYMĄ VEIKIANČIŲ INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ INVESTAVIMO RIZIKOS VALDYMO POLITIKAI KELIAMŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS
I SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS IR VARTOJAMOS SĄVOKOS
1. Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančių informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo rizikos valdymo politikai keliamų reikalavimų apraše (toliau – Aprašas) nustatyti pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (toliau – Įstatymas) veikiančių informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo rizikos valdymo politikos turinio, jos rengimo ir įgyvendinimo reikalavimai.
2. Aprašas taikomas pagal Įstatymą įsteigtiems informuotiesiems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams (IISKIS), išskyrus šiame punkte nurodytą išimtį, kai rengiama rizikos valdymo politika. IISKIS valdytojas privalo užtikrinti, kad Aprašo nuostatos bus tinkamai įgyvendintos. Kai IISKIS valdytojas turi veiklos licenciją pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, rizikos valdymo politika, kuri rengiama vadovaujantis 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL 2013 L 83, p. 1), apima investavimo rizikos valdymo politiką.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. investavimo rizika – investicijų rizika, kaip ji apibrėžta Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-154 „Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“;
II SKYRIUS
INVESTAVIMO RIZIKOS VALDYMO POLITIKAI KELIAMI REIKALAVIMAI
5. IISKIS valdytojas, atsižvelgdamas į Aprašo 2 punktą ir IISKIS veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, parengia Investavimo rizikos valdymo politiką ir užtikrina tinkamą jos įgyvendinimą.
6. Rengiant investavimo rizikos valdymo politiką turi dalyvauti IISKIS rizikos valdymo funkciją vykdantys asmenys ir, esant poreikiui, gali dalyvauti kiti IISKIS valdytojo ar IISKIS kolegialių organų nariai, darbuotojai, kviestiniai ekspertai. Investavimo rizikos valdymo politiką rengiantis asmuo turi turėti pakankamą kompetenciją ir patirties investavimo rizikos valdymo srityje.
7. Investavimo rizikos valdymo politika apima:
7.3. investavimo rizikos galimo poveikio įvertinimo (matavimo) metodus (paskirstytus pagal investavimo rizikos rūšis);
7.4. taikomus investavimo rizikos valdymo būdus ir priemones (paskirstytas pagal investavimo rizikos rūšis);
8. Investavimo rizikos valdymo politika gali būti individualioji – nustatoma atskirai kiekvienam IISKIS valdytojo valdomam IISKIS, arba bendroji – nustatoma visiems IISKIS valdytojo valdomiems IISKIS, arba sektoriaus – nustatoma atskiroms IISKIS, suskirstytų pagal šioje politikoje nurodytus kriterijus, grupėms.
9. Investavimo rizikos valdymo politika turi būti konkreti ir pritaikyta IISKIS, kuriam bus taikoma. Kai rengiama bendroji arba sektoriaus investavimo rizikos valdymo politika, atskiri jos aspektai, būdingi IISKIS valdytojo valdomiems IISKIS, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytus Aprašo 7.2–7.4 papunkčiuose, aptariami jos prieduose, atskleidžiant atskirų IISKIS ar jų grupių ypatumus.
10. Investavimo rizikos valdymo politika turi būti peržiūrima, kai pasikeičia IISKIS investavimo strategija, kai yra IISKIS valdytojo ar IISKIS veiklos organizavimo (investicinius sprendimus priimančių ar dalyvaujančių juos priimant, už investavimo rizikos valdymą atsakingų asmenų ir jų funkcijų) pasikeitimų, pokyčių rinkoje ar kitų pasikeitimų, dėl kurių atsiranda poreikis persvarstyti Investavimo rizikos valdymo politiką ir keičiasi šios politikos taikymo apimtis ir (arba) turinys. Investavimo rizikos valdymo politikoje gali būti nustatyta, kad ji persvarstoma periodiškai joje nurodytais terminais, atsiradus joje išdėstytų aplinkybių, ar IISKIS valdytojo arba ją įgyvendinančių asmenų iniciatyva.